Есть 4 компьютера подключенные к DI-604, сам DI-604 подключен к местному провайдеру. Как настроить FireWall чтобы не могли залесть извне на эти компьютеры? Хотелось бы более подробное описание!

По-умолчанию доступ извне полностью перекрыт.

Я так понимаю что эти компьютеры и не видно в сети?
И ещё вопрос: Возможно ли каким-то образом ограничить доступ в интернет, некоторых компьютеров которые подключены к DI-604?

Можно, Advanced - Filter.
Но количество правил ограничено.

А как открыть?
Хочу использовать DI-604 для соединения 2-х сетей 192,168,1,* и 192,168,2,*

Никак, для этого не предназначен. Можно сделать только проброс определенного порта на конкретный компьютер.
Для объединения сетей нужен минимум DFL-210.