При первом подключении удалось войти во внутренее меню модема и интернет заработал, но после перезагрузки все отрубилось и теперь не могу даже войти в это внутреннее меню. Работаю с Инфолайном, сдесь нашел инструкцию по подсоединению, но не могу сделать первый шаг.

Войти наконец-то удалось. В настройках самого модема указал адрес 192.168.1.1 (было пустое поле) и в настройках сети 192.168.1.2
Теперь другая проблема: в руководстве по установке в инфолайне сказано, что после этого нужно создать подключение через мастер Windows XP. Пытался это сделать в Висте - не получается, хотя сеть работает (пишет: "Локальная сеть"). Продолжать жить также или это еще не все и надо создавать соединение?

живите с чем есть, "мастер" не всегда все делает лучшим образом и как нужно. если модем в режиме роутера (как у вас) то ничего настраивать не надо, будет "локальная сеть"
если модем настраивается как мост (bridge) то тогда pppoe соединение настраивается через мастер настройки

А что такое "мост" - поясните чайнику.
Просто спокойной жизни не получется: вот опять не понятно почему начал выдавать требование подключиться к интернету, хотя рисунок в мастере Висты показывает, что связь есть, но на деле ее нет. После повторения (несколько раз) процедуры установки модема и не понятно почему связь опять появилась (вот и пишу сейчас). Так как же добиться стабильности и надежности?