Расписывать все возможности прокси-гейтов сложно... Но основное есть везде - NAT, шейпер, фильтрация, поддержка VPN.

TrafficInspector http://www.smart-soft.ru/
+: Прост в установке и настройке. Хорошие возможности по ограничениям и статистике.
-: Цены лицензий (вам надо будет не менее 20). Для полнофункцианала надо ставить клиентское ПО.

UserGate http://www.usergate.ru/
+: Прост в установке. Не требует клиентского ПО (кроме указания прокси).
-: Цена (опять же, на 20-25 сессий).

Kerio WinRoute http://www.kerio.ru/kwf_home.html
+: Самый мощный по возможностям. Хотя относительно сложен в настройке.
-: Цена самая высокая (ну так, это решение корпоративного уровня).

А ты не разбирался с серверами www.eserv.ru ?
Написано у нас, естественно, вся документация и форум на русском.
Есть все, что нужно. А главное - функционалом можешь и сам распоряжаться (по крайней мере, скрипты и доступ к ядру ПО - великая вещь...)
Я писал на Форте, так что представляю, на чем написан весь набор серверов Eserv Так что ставь его хоть под DOS.
Кстати, автор ПО на полном серьезе рассматривал возможность делать этот набор на "голом" железе, проблема встала только с тем, что хорошему роутеру надо много интерфейсов + недостаток (тогда) средств...