В режиме точки настроек шлюза/DNS нет в принципе.
В режиме роутера их тоже нет, а клиенты получают адрес DNS, который указан для WAN.

Я что-то не нашел, или это так оно и есть?

Добрый день,

Настроек шлюза и DNS для интерфейса точки нет, при настройке встроенного DHCP сервера тоже.
Эти функции будут добавлены в следующих версиях прошивки (в ближайшее время точно не будет).

Функционал заявлен, а по факту его нет. Простите, ну и как я должен этим устройством пользоваться-то все это время?!

DHCP в режиме роутера нормально работает (в более новых версиях есть DNS relay). А как Вы хотели бы использовать точку доступа?

DHCP в режиме роутера выдает клиентам адрес DNS-сервера с WAN-интерфейса. Это как может работать?

Попробуйте обновить прошивку до 1.0.6
Обновление прошивки с помощью программы DCC (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... Rev.B/DCC/):
1) Включите на точке доступа встроенный DHCP сервер.
2) запустите программу, нажмите "подключение и настройка устройства" и следуйте инструкциям в окне программы.

Если на Вашем ПК несколько сетевых адаптеров и программа не может найти устройство - выключите все адаптеры, корме Ethernet-адаптера, к которому подключена точка.
После обновления выполните сброс на заводские установки.