Какие роутеры могут сами устанавливать VPN соединение ?? Т.е. к роутеру подсоединяю ADSL модем, в роутере забиваю адреса провайдера, он сам его устанавливает. Это необходимо чтобы можно было раздавать инит на несколько компов, независимо от того какие из них включены.

Ты сначала выясни параметры подключения к провайдеру, а то VPN это слишком расплывчатое понятие. Например использует ли пров
шифрование? Если использует то дело труба. Длинки не могут с шифрованием подключаться.

Вот только непонятно причем здесь ADSL модем?
РРРоЕ обычно со своей авторизацией используется. Зачем там еще VPN?

DI - 8x4 позволяют самостоятельно подключиться (и авторизоваться) по PPTP протоколу, при этом все изнутри lan будут по этому соединению во внешний мир выходить без больших проблем.
Только глючит DLink не слабо при такой конфигурации - смотри форум.