В простейшем случае хочется сделать так - есть набор приложений (браузер, почта и т.п.), которым можно ходить в инет, всем остальным - нельзя. Можно ли подобное организовать средствами DFL-200?

Да можно, для этого нужно настраивать правила FW в разделе lan->wan

Насколько я понимаю, правила (policy) определяют разрешаемые/запрещаемые протоколы и порты. Требуется же другое. Например, юзеры пользуют браузеры IE и Opera (протокол одинаков - HTTP, порт тоже одинаков - 80). Но разрешить я хочу только IE, а Opera - запретить. Такое возможно?

IE и Opera это приложения которые работают с HTTP протоколом. Приложения запретить на устройстве нельзя, только протоколы