заходим в ADVANCED, слева WEBSITE FILTER прописываем там адреса сайтов для блокировки. Configure Website Filter below: ставим DENY computers access to ONLY these site. Дальше обращаю ваше внимание направо - там раздел SUPPORT и дословно написано следующее: Create a list of Web Sites to which you would like to deny or allow through the network.

Use with Advanced → Access Control (Используется с Advanced → Access Control), т.е. нужно еще создавать политику.

Пример создания правила:
Ставим галочку Enable Access Control, нажимаем Add Policy
Нажимаем NEXT.
Step 1: Choose Policy Name пишем например test. Нажимаем NEXT
Step 2: Select Schedule - выбираем Always. Нажимаем NEXT
Step 3: Select Machine - вписываем IP вашего компьютера, например 192.168.0.199. Нажимаем NEXT
Step 4: Select Filtering Method - выбираем Block Some Access и ниже ставим галочку Apply Web Filter. Нажимаем NEXT
Step 6: Configure Web Access Logging - выбираем например Enabled. Нажимаем SAVE

ну и какого черта сделали куча телодвижений... в dir300 всё просто было... вписываешь адрес, ставишь "DENY access to ONLY these site", и всё.... всё блочится...