Подключил DI 604 все работает. Вопрос: Межсетевой экран работает без дополнительных настроек и программ ? где можно прочитать о настройках прибора по русски?

Межсетевой экран работает с того момента, как настроены разные IP адреса для LAN и WAN интерфейсов. Т.е. работает адресная трансляция - NAT.

К сожалению, мануала на русском нет, но даже в англ варианте он с картинками, так что все прозрачно.

Уважаемый Sergik к сожалению раньше не имел дела с такими приборами и смотрение картинок в мануале не помогло
если можно подробнее об этих адресах пожалуйста может пример какой нибудь?

Все просто:
на LAN уже задана ip сеть. Как правило адрес интерфейса 192.168.0.1, диапазон адресов для ПК - 192.168.0.2-254, шлюз по умолчанию для них будет 192.168.0.1
Теперь второй интерфейс - WAN, ip адрес надо ставить тот, который выдал провайдер. Также адреса default gateway и DNS ставите указанные провайдером.
После этого все сразу должно работать.